Dès la rentrée prochaine, en tant que responsable de cette filière, j’aurais le plaisir d’accueillir certains d’entre vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon profil se trouve à la page “Contacts” de ce site. Pour l’instant, je vous emmène en visite guidée de ce nouveau domaine.

Domaine d’application des nouvelles technologies de modélisation et de simulation

L’extrême profitabilité de la finance internationale, et l’implication croissante des particuliers sur les marchés financiers (investissements boursiers, produits d’assurance, d’épargne ou de placements à risque choisi, compléments de retraites,…) rendent à la fois plus complexes et plus nécessaires, l’analyse et le contrôle des risques financiers.
3 évolutions structurelles profondes exigent l’émergence de profils de double compétences d’ingénieurs spécialisés en Finance Quantitative:

1. Les scandales financiers internationaux (Enron, Worldcom, Refco, Amaranth…) qui ont affecté les principales places financières (Paris autant que New York), et la complexification des marchés de dérivés (dérivés climatiques dans le cas Enron !) nécessite une Gestion scientifique des risques financiers
2. Le boom à venir lié à la titrisation des dettes de particuliers par les banques, crée la nécessité absolue de disposer à la fois de modèles mathématiques plus élaborés (en termes de techniques de résolution des modèles stochastiques en l’occurrence) mais également de ressources informatiques sans cesse plus performantes et aussi mieux adaptées aux salles de marché, tant au plan des progiciels que des architectures-systèmes & réseaux.
3. De nouveaux métiers se créent autour de la Gestion d’Actifs , qu’elle soit classique avec la gestion de portefeuille, ou plus dynamiques avec les Hedge Funds créent aussi un appel d’air pour une double compétence Systèmes d’information - Réseaux & Ingénierie financière, par exemple en modélisation en finance comportementale (”Behavioural Finance”).

Les recruteurs se disputent désormais ces profils tant ils sont actuellement peu nombreux sur le marché que ces recruteurs soient SSII spécialisés dans la finance, éditeurs ou même opérateurs (banques et assurances essentiellement).

Quelle est la demande concrète du marché à court terme ?

Parmi les besoins reconnus qu’exprime le monde bancaire en Back Office, on trouve ceux des domaines de la comptabilité, du contrôle interne, de l’audit des systèmes d’information bancaire. L’impact à venir des grandes réformes en cours : IAS-IFRS, Bâle II - ratio McDonough, est considérable, et des profils classiques ” systèmes d’information ” ne conviennent qu’imparfaitement car trop peu souvent ils se doublent de réelles compétences financières. Les actuaires, ces professionnels des statistiques, sont très recherchés particulièrement par les banques et les compagnies d’assurances. Ces besoins restent toujours forts dans les années à venir suite à la transition en cours vers les normes comptables, financières et sécuritaires comme IFRS-IAS, Sarbanes-Oxley, en particulier la Directive des Capitaux et Risques qui vient d’être transposée en Droit français.

En Front et Middle Office, les besoins constatés sont également importants pour les salles de marché et les gestionnaires d’actifs en particulier dans les postes qui exigent une grande maîtrise des techniques calculatoires. De leur côté, les SSII recherchent de plus en plus ” d’ingénieurs-financiers “, de véritables ingénieurs (dits ” quants ” dans le ” jargon ” du métier), formés de manière approfondie en statistiques et calcul stochastiques. Enfin, les éditeurs de progiciels expriment des besoins croissants à l’intersection de l’informatique et des mathématiques orientées probabilités pour l’analyse de Risque en particulier.

Quel type de métiers ?

Assistant Traders, Ingénieur middle office, Ingénieur en modélisation financière, Consultant marchés financiers, Consultant marchés dérivés, Ingénieur support Financier, Ingénieur Qualité, Ingénieur développement Dot Net (salles de marché), Ingénieur développement d’outils de pricing, Ingénieur J2EE Finance, Consultant Back Office, Organisation des activités de Marchés, Consultant Progiciels de marché, Ingénieur d’affaires SSII Banque & finance, Ingénieur développement Dérivés de Crédits, Quant, Assistant Structureur, Analyste économiste etc…

La liste est longue, et VOUS allez encore l’allonger !