Bien que l’option finance dans sa forme actuelle (210h de cours sur une année) soit une nouveauté de la rentrée 2007-2008 à l’ECE, la finance quantitative est abordée depuis quelques années dans un certains nombre de projets étudiants, via notamment la voie d’approfondissement Computational Finance et les projets de fin d’études qui en découlent.

Voici à titre indicatif trois sujets de projets de fin d’études 2006-2007 portant sur la finance de marché, abordée d’un point de vue “computational”.

Pricing d’Equity Default Swaps (EDS)

Les EDS sont des produits récents et très attrayants pour les « sales » actuellement, notamment grâce à la plus grande transparence de l’évènement déclencheur du contrat ainsi qu’aux multiples nouvelles opérations de diversification de portefeuille et d’arbitrage créées.

Produits exotiques

Notre sujet consistait à recenser 40 produits dérivés (hors les produits vanille et Black – Scholes) que nous avons regroupé en familles de catégories différentes dont les principales propriétés ont été listées.

Quantification bayésienne du risque opérationnel pour la Banque de France

L’objectif de ce projet réalisé pour la Banque de France est de modéliser des prévisions de risque à partir des «pertes réelles» et des «dires d’experts».