Quelques ING4 sont d’ores et déjà intéressés par des sujets PPE orientés Finance Quantitative. Voici quelques idées entre autres des sujets que je vais donner :

  • Un réseau de neurones en trading automatique
  • Un “hedger” automatique (dérivées exotiques)
  • un “hedger” paramétrable manuellement en optimisation automatique
  • un “hedger” paramétrable manuellement en optimisation pilotée
  • un détecteur de variables signifiantes de données brutes (Exploratory Data Analysis, PCA, ACM…) (comme module I devant le suivant)
  • un pricer de risque (module II derriere le précédent)
  • un optimiseur de couverture (module III)
  • un calibreur automatique BGM

    • A vous defaire un peu de Recherche et de former des groupes pendant l’été…Bonne chasse !